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| Artikel-Nr.: 5667A-9783528032036 Herst.-Nr.: 9783528032036 EAN/GTIN: 9783528032036 |
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| 1 Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte.- 1.1 Grundlagen der Finanzmathematik.- 1.2 Die Grundbausteine des Zinsmarktes und deren elementare Bewertung.- 1.3 Zinsoptionen und exotische Produkte.- 2 Modellierung des Zinsmarktes.- 2.1 Black-Scholes-Modell und Black76-Bewertungsformeln.- 2.2 Theoretische Grundlagen.- 2.3 Short-Rate Modelle.- 2.4 Die Hull-White-Modellgruppe.- 2.5 Monte-Carlo-Simulation.- 2.6 Market-Models.- 3 Bewertung von Zinsoptionen.- 3.1 Bondoptionen.- 3.2 Caps und Floors.- 3.3 Europäische Swaptions.- 3.4 Bermudan Swaptions im LIBOR-Market-Model.- 4 Risiken.- 4.1 Risikoarten.- 4.2 Aufgaben des Risiko-Controllings und -Managements.- 4.3 Risikomaße.- A Grundlagen aus der stochastischen Analysis.- A.1 Stochastische Differenzialgleichungen.- A.2 Der Itô-Kalkül.- B Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen.- B.1 Die Wärmeleitungsgleichung.- B.2 Der Darstellungssatz von Feynman-Kac.- B.3 Zurück zur Wärmeleitungsgleichung.- B.4 Der Satz von Girsanov. Weitere Informationen: | | Author: | Stefan Reitz; Willi Schwarz; Marcus R. W. Martin | Verlag: | Vieweg & Teubner | Sprache: | ger |
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| Weitere Suchbegriffe: Wirtschaftsbücher - deutschsprachig, allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig, bücher zu sozialwissenschaften allgemein, Finanzmathematik, Mathematik / Finanzmathematik, Bank / Investment Banking, Investment Banking, Zins - Zinsen - Verzinsung, Analysis, Derivative Finanzinstrumente, Differenzialgleichung, Modellierung, Plain Vanilla Produkte, Risikotheorie |
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