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| Artikel-Nr.: 5667A-9783540567479 Herst.-Nr.: 9783540567479 EAN/GTIN: 9783540567479 |
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![](/p.gif) | Cet ouvrage présente un cours de Statistique Asymptotique (avec compléments de cours et exercices). Il a été enseigné au DEA de Paris 7 de Statistique et Modèles Mathématiques en Economie et en Finance. Le but est de présenter avec un maximum d'exemples (variables indépendantes, dépendantes, diffusions, processus, ...) les divers points de vue utilisés en Statistique Asymptotique, leurs cohérences et leurs différences. Ainsi se côtoient les théories d'Hajek, Le Cam, Bahadur, Ibragimov, Has'minskii, Efron, Amari, ... Le but de ce livre est de donner une vue assez large en Statistique Asymptotique et de faciliter l'accès à des ouvrages plus difficiles développant chacun l'une de ces différentes théories de façon plus approfondie. Le dernier chapitre du livre met en application sur un exemple particulier (celui des ruptures de modèles) les théories présentées au cours des chapitres précédents et met en évidence la différence des résultats qu'elles apportent. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Valentine Genon-Catalot; Dominique Picard | Verlag: | Springer Berlin | Sprache: | fre |
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![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Statistik, 2287004092; efficacite; normalite asymptotique locale; processus de vraisemblance; ruptures de models; quantitative finance, 2287004092, efficacite, normalite asymptotique locale, processus de vraisemblance, ruptures de models, statistique asymptotique, quantitative finance |
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